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Qui sont les acteurs du marché gris?

Très actifs en Europe, ces marchés parallèles aux marchés officiels sont

Très actifs en Europe, ces marchés parallèles aux marchés officiels sont quasiment absents des Etats-Unis. Les acteurs principaux des marchés gris sont des brokers ou courtiers institutionnels, qui «font un marché» entre acheteurs et vendeurs potentiels avant une entrée en Bourse (IPO), permettant le négoce d'actions non encore cotées ou de contrats à terme (futures).

Parmi les grandes plate-formes, Instinet, le leader des Bourses électroniques (ECN) basé à New York, agit en Europe comme broker, et en cette qualité se veut le principal intervenant sur les marchés gris. Cette plate-forme, qui compte 1000 clients institutionnels, cote le plus de valeurs hors marchés. Les clients peuvent y négocier des actions avant et après les heures des Bourses officielles, en entrant leurs ordres sur un système électronique qui les «matchera» (ou les fera correspondre) aux intérêts inverses d'un autre client. Avant une IPO, des actions de sociétés non encore cotées s'y traitent, mais Instinet n'offre pas à ce jour de négoce de futures. Aux Etats-Unis, Instinet est un ECN entièrement réglementé par la SEC. C'est pourquoi cet ECN n'était pas autorisé, par exemple, à coter des actions de Google avant l'IPO.

Parmi les petites boutiques d'Europe, Tullett Liberty, unité de Collins Stewart Tullett à Londres, est le principal opérateur de marchés gris, suivi par Cantor Index, un autre market maker londonien. Selon les traders, le marché gris s'est concentré entre ces maisons, ce qui limite la représentativité des prix qui s'y cotent avant une IPO, le nombre de participants et la liquidité étant trop faible. Intrade.com, basé à Dublin, est un autre marché gris réputé. Sur cette Bourse électronique, les utilisateurs peuvent acheter et vendre des futures pariant par exemple sur le prix de la première clôture d'une IPO, mais aussi sur des événements tels que le vainqueur des élections américaines, ou la probabilité qu'Oussama ben Laden soit capturé. Le principe est sensiblement le même: le participant s'engage contractuellement à livrer un titre sous-jacent à un prix stipulé et à une date future, ou à régler la transaction en cash, notamment dans le cas de paris sur des événements. Avant la cotation de Google, Intrade.com proposait à ses 34 000 membres un contrat à terme qui payait 10 dollars à son détenteur si le titre du moteur de recherche clôturait en hausse le premier jour. Plus de 1200 contrats de ce type ont changé de mains depuis qu'Intrade.com les a cotés le 28 juillet. Aux Etats-Unis, l'un des rares marchés gris est le site de Iowa Electronic Markets, marché à terme qui compte 2400 membres et géré par les professeurs de la business school de l'Université d'Iowa, sur lequel près de 2500 contrats sur Google ont été échangés du 29 juin jusqu'à l'IPO.

Aucune des firmes leaders dans le conseil et l'intermédiation en matière d'IPO, – comme Goldman Sachs, Credit Suisse First Boston ou Morgan Stanley au plan global, ou Vontobel et Julius Bär pour le marché suisse – ne traite sur ces marchés officieux, car elles détiennent la plupart du temps des informations d'initiés sur les IPO.