Quelque 31 établissements financiers, considérés comme présentant des risques systémiques en cas de crise, doivent effectuer ces tests de solidité pour évaluer leur capacité à résister à une récession sévère, une inflation intempestive ou des chocs sur les marchés.

Le but de ces exercices annuels «est de s’assurer que les grandes institutions financières ont des plans de distribution de liquidités robustes et prudents qui prennent en compte les risques qui leur sont propres et de s’assurer qu’elles ont suffisamment de capital pour poursuivre leurs opérations en cas de période de stress financier et économique», indique la Réserve fédérale dans un communiqué.

Les banques devront se soumettre à trois types de scénarios: une situation «de référence» qui se base sur les prévisions réelles des économistes actuellement, une situation dite négative et une troisième qualifiée de «très négative».

Chaque scénario comprend 28 variables allant de la croissance des grands pays ou blocs de pays au taux de chômage en passant par l’inflation, les taux d’intérêt, les taux de change…

Dans la situation «négative», la Fed a imaginé cette année un affaiblissement de l’activité mondiale, toutefois accompagné d’une augmentation de l’inflation aux Etats-Unis avec une vive hausse des taux, le taux d’emprunt immobilier grimpant à plus de 7% en 2016. Ce scénario s’accompagne d’une récession dans la zone euro, au Japon et au Royaume-Uni.

Dans la situation «très négative», le scénario le plus grave, la Fed prévoit «un ralentissement substantiel de l’économie mondiale» accompagné d’une chute des prix des actifs.

Les chiffres virtuels de la banque centrale, qui précise bien que «ce ne sont pas des prévisions», démarrent avec une contraction du PIB américain de – 3,9% dès la fin de cette année. L’emploi s’écroule, faisant remonter le taux de chômage américain à 10% au début 2016, tandis que le prix du pétrole repart à la hausse pour atteindre 110 dollars le baril. Du coup, les taux d’intérêt à court terme retombent à zéro en 2017.

En plus de ces trois scénarios auxquels doivent se soumettre ces grandes banques disposant de plus de 50 milliards de dollars d’actifs, six banques très engagées dans les activités de courtage devront intégrer des données imaginant un choc sur les marchés financiers. Ces éléments seront fournis par la Fed avant le 1er décembre. Les banques concernées sont Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley et Wells Fargo.

Ces mêmes établissements plus deux autres (Bank of New York Mellon et State Street Corporation) devront également intégrer dans leur scénario la faillite d’un partenaire de leurs opérations. Les résultats de ces tests seront publiés avant le 31 mars 2015. L’année dernière, cinq grandes banques avaient failli à ces tests, dont Citigroup, et ceux de Bank of America avaient été entachés d’erreurs.